汉武帝的雄才大略，并非是吹嘘出来的。抛开军事上的打击匈奴和文化上的独尊儒术，他还确立了一套新的监察制度--刺史制度。刺史是古代的一种官职。所谓的"刺"，为"检核间事"之意，而刺史便是中央派遣到地方进行监督检核的专员。说白了，刺史也就是皇帝的耳目，能够对地方官员进行监督，如果发现有贪赃枉法的行为，便可以上奏揭发。刺史制度是汉武帝时设立的，是一项改革意味非常浓厚的监察制度。汉武帝将全国分为13个州，然后由朝廷任选精干的官员前去担任刺史，每州均派遣一人，履行监督检核的职责。
随着刺史的势力急剧膨胀，不仅仅有了自己的州治，还拥有了少量的部队，到后来干脆完全凌驾于地方太守之上。到了东汉末年，天下大乱，汉室宗亲刘焉出了一个主意，那就是设置州牧，这样一来其实说白了就是给这些渐渐崛起的地方刺史换了一个新的名字。州牧行使的职权却越来越大，反而成为了地方上的超级BOSS。
两套监察班子虽然有效的扭转了监察人员不作为的情况，但同时也产生了一个新状况，那就是两套监察班子之间容易推诿扯皮。而且，汉文帝时期的刺史，只是一个临时的职位，没有固定的办公场所，担任刺史之人是丞相府的官员，这样无形之中又增加了丞相的权力，不利于皇权的集中。随着时间的变迁，到了西汉末年，刺史的职权开始不断扩大，开始有了行政权甚至军事权，名字也一度变更为州牧，隐隐有从监察官向地方行政长官转变的趋势。刘秀复汉之后，又变州牧为刺史。这时候的刺史已经和汉武帝时期的刺史完全不一样了，因为刺史的刺史已经具备了实权。因此，刺史也变成了名副其实的地方长官，成为了太守的直接上级。
总得来说刺史(州牧)的最重要的职权就是监察地方，而其他的一些事务就全看皇帝怎么安排啦。比如皇帝像安抚地方的少数民族，他想让刺史去就刺史去，想让太守去就太守去，这些全凭皇帝的意思。而到了新莽之后，州牧的职权就完全变了，变成地方的军事长官，而到了东汉末年灵帝时期州牧更是变成了掌握一州混军政大权的最高长官，当然这一切都是后话。